Key Points

• VaR, stres testleri ve faktör maruziyetleri ile anlık görünürlük.
• Risk kararlarında veri odaklı ve tekrarlanabilir süreç.

---

Giriş

Bu yazıda gerçek zamanlı risk ölçümlerini ve portföy karar süreçlerindeki rolünü ele alıyoruz. Amaç; anlık veri akışından çıkan sinyalleri, tutarlı ve tekrar edilebilir bir çerçevede yorumlamak.

“Ölçmediğini yönetemezsin.” – Yönetim ilkelerinin risk yönetimine yansıması

---

Neden Önemli?

Piyasa rejimleri hızla değişiyor; gecikmeli metrikler yanlış kararları tetikleyebilir.
VaR, stres testleri ve faktör maruziyetleri birlikte kullanıldığında daha dengeli bir görünüm sağlar.
Gerçek zamanlı ölçüm, limit ihlallerini ve yoğunlaşmaları erken uyarır.

---

Görsel: Risk Isı Haritası

Aşağıdaki görsel, sektör bazında günlük volatilite ve korelasyon kümelenmesini özetler.

Şekil 1. Yüksek volatilite bölgeleri (koyu alanlar) ve pozitif korelasyon kümeleri.

Not: Görsel dosyasını static/images/risk-heatmap.jpg olarak yerleştirin. Büyük görseller için boyutu 1600–2000 px aralığında tutmanız kalite/perf. dengesini sağlar.

---

Basit Bir Çalışma Akışı

1. Veri toplama: fiyat serileri, türev ürünler, faktör zaman serileri
2. Temizlik: eksik veriler, aykırı değerler
3. Hesaplama: - Günlük/Intraday VaR - Stres senaryoları (tarihsel & hipotetik) - Faktör bazlı risk ayrıştırması
4. İzleme ve raporlama: limitler, uyarılar, e‑posta bildirimleri

Link ver

Dış bağlantı

Dahili bir yazıya link

AIS Platformu ana sayfa

Tablo Gösterimi

Örnek Tablo

Varlık	Getiri	Risk
Hisse	%12	18%
Eurobond	%7	5%
Altın	%9	12%

{: .min-w-full .text-sm }

Hizalama: :--- = sola, :---: = ortaya, ---: = sağa hizalar.

```text

Pseudo-pipeline

ingest -> clean -> compute(var, stress, factors) -> monitor -> report